Stock Day Trading Sistemas

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CA20, CA50, CAR, CB20, CB200, CB50, CDHR, FGUR, GDBOT, PDD, PFH25 PFL25, PUD, SV As teses de alerta são testadas de novo com os filtros definidos acima. Set of filters Parte 2 - Leia mais Setembro 20 Conjunto de filtros Atualmente estou backtesting 13 conjunto de filtros, Aqui está a descrição dos três primeiros: 1 - SF1 Preço mínimo 10 Spread máximo 20 centavos Dólar mínimo Volume 10 milhões de dólares Volatilidade mínima 0.4 Os alertas mais longos são backtested. Set of filters - Leia mais 16 de Setembro Outro Odds Maker Nas próximas semanas, disponibilizarei alguns dados sobre as estratégias trade-ideas. Vou mostrar-lhe algumas estratégias de trade-ideas e seu desempenho ao longo do tempo. Isso será possível graças a um software que desenvolvi e que funciona como o Odds Maker de trade-ideas. Por agora algumas melhorias devem ser feitas, por isso vou mantê-lo atualizado sobre o releaseof primeiras cartas. September 14 NR7 Alert e Min Spread Filter Eu gosto de Trade-Ideas porque eles fornecem o melhor scanner em tempo real no mercado e eles tentam manter seu software o melhor adicionando constantemente novos recursos. Trade-Idéias atualização pode ser melhoria no próprio software ou adição de alertas e filtros. Esta semana, temos um novo alerta e uma nova atualização de filtro, eles não estão relacionados, mas acho que eles são ótimo além disso. Primeiro, o alerta consiste em um padrão NR7 é um padrão gráfico baseado em castiçais tradicionais. NR7 Alert e Min Spread Filter - Leia mais 10 de setembro Comprar ações no pullback Na minha opinião, é sempre melhor comprar um estoque em uma tendência de alta do que comprar um em uma tendência de baixa. Uma estratégia que é bem conhecida, mas eu pessoalmente nunca testei, é comprar mergulhar na tendência de alta. Comprar em um pullback enquanto stock está tendendo para cima, é uma estratégia comum usada por muitos comerciantes em todo o mundo. Esta estratégia pode ser modelada em Trade-Ideas e eu vou começar a testá-lo em breve. Comprar estoque no pullback - Leia mais 23 de janeiro Atualização dos sistemas de negociação diária Uma nova regra de compra foi adicionada ao sistema de negociação diária 5 (CHBOC Alert). A nova regra é: Intervalo de dia gt 90, as outras regras permanecem as mesmas. O novo retorno diário é de 0,52. O sistema de troca de dias 6 (alerta CARC) mostra um desempenho negativo, vamos deixá-lo correr por algumas semanas e se o retorno permanece negativo, então vamos substituir essa estratégia ou tentar encontrar um conjunto rentável de filtros com o alerta CARC. O retorno diário de CARC é -0,08. Day trading systems update - Leia mais 20 de janeiro TICK e TRIN webinars Eu encontrei um Webinar muito agradável sobre TICK e TRIN no site CBOT. Aqui está o URL: cbotcbotpubcontdetail 0,3206,105821727,00.html Você pode baixar este Webinar e assisti-lo com um jogador real ou baixar um slide. Se você der uma olhada em webinars disponíveis em CBOT, você pode encontrar outros webinars falando sobre TICK e TRIN. O autor deste Webinar, fez algumas estatísticas interessantes sobre TICK e TRIN dados. TICK e TRIN webinars - Leia mais 19 de janeiro TICK e TRIN indicadores TICK e TRIN são dois indicadores que medem o sentimento geral do mercado. Eles podem ser usados ​​tanto para determinar o movimento no mercado a curto prazo. Teses indicadores não são bem conhecidos pelos comerciantes, e porque eles podem ser muito importantes na implementação de estratégias de negociação, vou explicar neste artigo quais são os indicadores de teses. Primeiro os dados de carrapatos podem ser encontrados na NYSE, NASDAQ ou AMEX TICK na NYSE é a diferença entre os carrapatos e os carrapatos para todas as ações que são negociadas nesta troca. Exemplo: Agora, existem 400 ações cujo último comércio é um tiquetaque ascendente e 200 ações cujo último comércio é um tiquetaque, os dados Tick mostram então um valor de 200. Indicadores TICK e TRIN - Leia mais 18 de janeiro Retorno diário da negociação Sistemas Os cinco sistemas de negociação foram atualizados ontem. Segunda-feira, mercado dos EUA foi fechado. Houve algumas pequenas mudanças no desempenho do sistema de negociação teses. O funcionamento acima do sistema negociando começ um aumento no retorno diário e mostra agora um retorno de 0.48 diário, aquele é aproximadamente 10.58 mensal. O retorno do sistema de fuga de canais diminuiu e mostra um retorno diário de 0,44 ou 9,66 mensalmente. Retorno diário dos sistemas de negociação - Leia mais 13 de janeiro É o ADX o melhor indicador técnico Aqui está um link onde as pessoas estão falando ADX (indicador de movimento direcional), eles estão dizendo que ADX é provavelmente o melhor indicador que pode ser usado para scalpers, Dia comerciantes, swing comerciantes uma posição mesmo comerciantes. A primeira coisa que fiz depois de ler este tópico, é criar um sistema de negociação com base neste indicador e back-testá-lo. O problema é que eu não tenho dados de carrapato, então eu usei dados de fim de dia, e veio com resultados muito agradáveis, então eu realmente sugiro que você considere o ADX e fazer seu trabalho em casa (back-testing). O ADX é o melhor indicador técnico - Leia mais 12 de janeiro O que fazer um estoque adequado para day trading Cada ação deve ter algumas características básicas ou fatores que o tornam adequado para day trading as seguintes características são as mais importantes: 149 Liquidez 149 Spread 149 Volatilidade Primeiro , A liquidez é necessária porque você quer entrar e sair de um comércio rapidamente. Liquidez também faz algum padrão para ser mais forte, imagine uma fuga de canal que ocorre se o estoque não é líquido, então ninguém vai fazer o estoque se movendo mais alto. O que fazer um estoque adequado para o dia de negociação - Leia mais 11 de janeiro CHBO Outperform Russell2000 Índice durante o touro e urso mercado Vou comparar neste artigo o desempenho da CHBO alertas VS desempenho do índice Russell2000. Para ser rentável, um alerta deve superar o índice nos mercados de touro e de urso. Para cada negócio que eu sou levado, eu calculo o desempenho Russell2000 Índice durante o período de detenção do comércio. Exemplo: CHBO alerta para GOOG, eu compro o estoque 400 em 10:00 e vendeu o estoque 410 em 12:00 para um desempenho de 2.5, durante esse tempo o índice de Russell2000 estava em 660 em 10:00 e em 666,6 em 12 : 00, seu desempenho era então aproximadamente 1. O estoque outperformed o índice de Russell2000. CHBO Outperform Russell2000 Índice durante o touro e mercado de urso - Leia mais HOME TRADING SISTEMA AJUDA DICAS LINKS EMAIL FREE DAY TRADING SYSTEMS RESEARCHLife é realmente simples, mas nós insistimos em torná-lo complicado. - Confúcio Existem muitos sistemas e técnicas diferentes que os comerciantes podem aprender a ajudar-se a ganhar uma vantagem em sua negociação. Alguns deles são complexos, mas não precisam ser complexos para serem bons. O sistema de 10 dias é provavelmente o mais simples que você nunca vai aprender, mas pode ser muito útil, especialmente durante os mercados agitados. O sistema de 10 dias funciona com o simples princípio de que, quando os mercados (especialmente o índice SP 500) estiverem em alta ou baixa relativa de 10 dias, a tendência mudará de direção temporariamente. A baixa de 10 dias ocorre quando o preço de fechamento de um determinado dia é menor do que o fechamento dos últimos 10 dias. Isso normalmente resulta em um forte salto no preço dentro de 5 dias. Uma alta de 10 dias ocorre quando o fechamento é maior do que o fechamento dos últimos 10 dias. Os resultados de alta de 10 dias são um pouco mais erráticos, mas muitas vezes os resultados são para baixo ou pelo menos plana movimento para os próximos 5 dias. Aqui está o gráfico do sistema de 10 dias a partir dos primeiros meses de 2006. As setas azuis indicam uma compra de acordo com o sistema, que é a manhã depois de um mínimo de 10 dias é atingido, enquanto as setas vermelhas indicam um sinal de venda na manhã Após 10 dias de alta é atingido. Este gráfico é uma boa demonstração de quão preciso pode ser às vezes. Durante os mercados fortemente tendência, os resultados não são tão bons, mas ainda é geralmente muito bom para prever pausas curtas, pelo menos, na tendência. Os mínimos de 10 dias são, de longe, mais úteis que os máximos de 10 dias. Desde 1980, os mínimos de 10 dias têm sido um preditor preciso de ganhos de curto prazo no índice SPX cerca de 62% do tempo. Basta comprar a manhã após um sinal baixo e segurando exatamente 5 dias cada vez, como descrito acima, teria rendeu um ganho de cerca de 120 para o período de 26 anos, e isso é sem reinvestir lucros. Enquanto isso, em si, é impressionante, definitivamente não é a única maneira que você pode usar o sistema. O sistema de 10 dias é provavelmente melhor usado para dirigir seus outros comércios. Por exemplo, se você balançar ações ou opções comerciais e notar que o sistema de 10 dias atinge um sinal alto, você pode evitar ou cortar suas negociações de alta durante alguns dias. No que diz respeito aos sistemas de day trading, se você pretende ser um comerciante de dia discricionário ou completamente automatizar o seu dia de negociação de ações, a maioria dos sistemas de negociação intraday deve considerar os seguintes componentes : A ENTRADA que se origina da sua configuração e disparador para você entrar no comércio. O STOP que controla seu risco no comércio. A SAÍDA que é o resultado do batente inicial que está sendo movido na direção desejada do comércio ou um preço de alvo que está sendo colocado na altura da entrada. O provérbio velho que os amadores concentram-se em ENTRADAS, É provavelmente verdadeira. Afinal, essa é a parte interessante - olhando para todos os gráficos e descobrir como você está indo para obter em todos os negócios fazendo dinheiro. Isso é o que eu fiz quando eu era um novato vinte anos atrás, e se você é um novato agora, isso é provavelmente o que você está fazendo também. Bem, como você ganha experiência com dia de negociação ou negociação em geral, você virá a perceber alguns fatos duros frio. Um desses fatos é que youd entender melhor o conceito de POSITION SIZE antes de colocar qualquer dinheiro sério em negociação. Todos os componentes acima de um sistema de troca do dia são importantes, mas se o tamanho da posição do termo for estranho a você, faça-se um favor e aprenda algo sobre ele. Eu prometo, é um conceito fácil de aprender e vou manter a explicação tão simples quanto possível. Para aqueles de você que diz-se Hey, eu pensei que a expectativa era parte de um sistema negociando. Não se preocupe, Ive tem uma página separada para isso e bem ir mais tarde. O QUE É A DIFERENÇA ENTRE OS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DIA, ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO E SET-UPS Eu considero estratégias de negociação de dia consistindo de três etapas básicas: Um Set-up que põe o comerciante em modo de alerta ou modo watchlist para um estoque particular. Isso pode incluir a varredura de ações para padrões específicos para o comércio ou pode ter a ver com determinadas ações que atendam a certos ganhos de preço e / ou requisitos de volume. Tudo depende dos métodos utilizados pelo comerciante. Mas qualquer que seja a estratégia, serve para colocar as ações individuais em aviso como tendo potencial para um comércio naquele dia. Um pôde pôr estes estoques acima em uma forma do azulejo em sua tela uma vez encontrado, com ordens da parada da compra no lugar, de modo que pudessem olhar para que as ordens fossem acionadas. Um Gatilho ou Sinal que inicia uma posição Long ou Short em um estoque. Um exemplo simples é um movimento de preço acima de uma determinada linha de resistência. Uma parada que é colocada manualmente pelo comerciante ou automaticamente pelo software de negociação. Como você pode ver, comparando com a lista no topo da página, estratégias de negociação (sob a minha definição) contêm o trabalho de encontrar ou localizar ações individuais para o comércio naquele dia, configurá-los para um comércio Long ou Short e imediatamente colocando um Stop naquele trade. It requer possivelmente as partes mais demoradas e interessantes do comércio, mas não contém ALL, nem os componentes mais importantes de um comércio. COMO OS COMERCIANTES USAM OS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DIA Existem três maneiras básicas que os comerciantes utilizam para usar os sistemas de negociação diária: Você pode trocá-los 100 automaticamente usando o software de negociação automatizado. Todos os componentes acima de um sistema são iniciados pelo algoritmo de programas sem a ajuda dos comerciantes. O comerciante normalmente não interfere com as decisões dos programas, a menos que a retirada do sistema de negociação parece completamente fora dos limites normais do sistema. Você pode trocá-los semi-automaticamente. O que significa que o software desempenha o papel de auxiliar um comerciante a localizar ações automaticamente que atendam aos seus critérios programados, e pode até mesmo configurar uma ordem para ele, mas o comerciante decide usar julgamento individual em cada ação, seja ou não para bater o comércio. Uma vez no comércio, o sistema de negociação semiautomática diria então assumir e gerenciar todas as saídas. Um comerciante discricionário usaria um sistema para negociar fora de, mas teria muito pouco, se alguma automação em seu processo. Um exemplo disto é um comerciante que usa uma lista de ações, como um ganhadores ou lista de lacunas para abate ou classificar as ações para negócios em potencial. Ou, um comerciante que usa um scanner de ações de terceiros para encontrar ações para negócios que atendam aos requisitos de seu sistema. Outro exemplo é o comerciante que tem um sistema de negociação de dia completo e backtestado, que ele confia, mas prefere negociar com 100 discrição em oposição a automação 100. Como você pode ver theres algumas estradas diferentes que você pode ir para baixo durante a sua jornada de negociação e um pouco de tomada de decisão que você precisa fazer antes de realmente começar a negociar. Algumas dessas decisões serão baseadas em sua experiência pessoal. Por exemplo, quão profundo é o seu conhecimento de programação de computador forte programação e habilidades matemáticas certamente tornará mais fácil ir 100 automatizado. Mas, o mais novo software mais amigável está chegando ao mercado o tempo todo, que tornam mais fácil para os não-programadores se envolverem na negociação automatizada. Se essa é a direção que você quer tomar e não tem atualmente as habilidades, então você pode querer verificar a minha lista de livros sobre comércio de design de sistemas de livros de negociação escolher a categoria de design de sistema de negociação. Portanto, não necessariamente regras automatizadas day trading sistemas fora se a programação não faz parte do seu education. Stock dia sistema de negociação - The Stop Youve tentando chegar a um estoque dia sistema comercial que funciona. Youve que olha centenas, talvez milhares de cartas conservadas em estoque, querendo saber como posso eu fazer algum dinheiro deste jogo. CORTE SUAS PERDAS CURTA e DEIXE SEUS VENCEDORES FUNCIONAR Se você gastou alguma quantidade de tempo que lê sobre a troca conservada em estoque intraday ou tentando vir acima com um sistema conservado em estoque do comércio do dia, então você deve de tropeçar em cima do provérbio velho cortou suas perdas curtas e deixou seus vencedores corre . Você já ouviu falar de uma Esta é uma regra de negociação de um dia você pode definitivamente colocar seu dinheiro em. Na verdade, é tão importante, que sempre que eu tentei vir acima com um novo sistema de negociação de ações dia ou método, que foi o primeiro conceito que veio à mente. Felizmente, quando comecei minha educação comercial, comecei a ler Investors Business Daily (IBD). IBD me colocou no caminho certo para cortar perdas curtas e deixar os vencedores correr, enquanto aprendia a balançar e posicionar o comércio em meus primeiros anos comerciais (1990). IBD recomendou perdas de corte em torno de 5 - 8 abaixo do preço de entrada do estoque em uma fuga. Mais tarde, tomei esse corte suas idéias curto perdas e realmente apertou minhas paradas, colocando pára muito mais perto das fugas, utilizando linhas de suporte naturais ou áreas, portanto, minimizando o meu risco. Sim, eu experimentei menos comércios vencedores, mas eu realmente gostei de saber, que se eu estava indo para ficar parado fora, eu estava arriscando muito pequenas quantias de dinheiro, a menos que naturalmente a ação caiu como uma pedra durante a noite. Theres não um lote inteiro que você pode fazer sobre isso quando swing ou posição de negociação. Essa é uma grande vantagem que a negociação de ações do dia tem mais swing ou posição de negociação. Você encontrará que alguns comerciantes falam sobre não usar o período de paradas. Eu sei que eu vou pegar flak aqui no meu e-mail ou blog dizendo isso, mas na minha opinião, a menos que você negocie um sistema de reversão que coloca você de volta em um comércio na direção oposta, eu acho que é louco para projetar um sistema de negociação de ações sem um Pare. A parada é a sua primeira linha de defesa de dinheiro Se você é um novato, por favor, tome hoje conselhos de negociação do dia. Sempre, sempre, saber onde sua parada vai ser colocada antes de entrar no comércio. O QUE FAZ UMA PARADA Todos nós amamos ganhar comércios. Eles fazem você se sentir bem. Eles dizem que o que você está fazendo é certo e continuar fazendo isso. O problema é que a maioria de você vai estar usando um sistema de negociação de ações dia ou método, que tem mais comércios perdedores do que ganhar comércios. Mas isso é OK Mais tarde, eu vou por que seu OK quando eu discutir a expectativa. Agora, eu quero que você entenda o propósito de uma parada e por que é tão importante, porque você vai ser interrompido de ALOT de negócios. Relaxe, será perfeitamente normal ter muitos comércios perdidos. Deixe-me ser contundente e dizer-lhe o que vai acontecer se você não usar um dia sistema comercial com paradas. Primeiro, você vai chamar seu corretor e pedir-lhe para lhe enviar um cheque para os poucos dólares restantes em sua conta. Em seguida, você vai voltar para sua mesa e tentar chegar a um método de negociação, desta vez usando pára. Apenas seja esperto e aprenda ao comércio do dia certo e começá-lo direito a primeira vez. Então, o que faz a parar de fazer Isto não é ciência do foguete. Desde que eu disse, youre que vai ter lotes e lotes de perder negócios no comércio normal para ganhar dinheiro. Seu sistema de negociação de ações dia deve ter uma maneira de limitar o risco sobre os negócios perdendo. Você vai dizer a si mesmo Esta é a quantidade máxima de perda que eu vou tomar sobre este comércio. Não mais. Você pode decidir essa quantidade com base no suporte e resistência, volatilidade, movimento percentual, etc Qualquer método que você decidir usar, o STOP é a sua linha na areia. Heres outra dica de negociação do dia: Se você entrar no hábito de mover suas paradas mais longe do preço como ele fica perto de parar você, você está ferrado. Isso é direito, parafusado Pode ajudá-lo em alguns comércios, mas a longo prazo você está ferrado. Não faça isso. POR QUE OS STOPS SÃO IMPORTANTES Na próxima seção sobre EXITS, estarei discutindo a última parte do velho ditado cortar suas perdas e deixar seus vencedores correrem, mas é importante para você entender agora, que para tornar mais fácil deixar seus vencedores correrem , No decurso de uma sessão de negociação do dia, você deve se concentrar em encontrar negócios que permitem uma quantidade relativamente pequena de risco. A menos que você planeje fazer comércio de tipo de contra-tendência, qualquer sistema de negociação de dia de ações que você usa deve ter o objetivo de produzir lucros que são pelo menos alguns múltiplos (por exemplo, 2x, 3x, 4x, etc.) da quantidade de sua parada. Por que os lucros têm que ser muito maiores do que as paradas Porque como eu disse anteriormente, você vai ter lotes e lotes de negociações perdendo, Provavelmente, mais de 50 de seus negócios serão perdedores. . Não fique deprimido, porque eu disse que mais da metade de seus negócios serão perdedores. Tudo isso faz parte da negociação. Você compensar todos aqueles perdedores, tendo vencedores que são maiores, às vezes muito maior do que a média perder comércio. Então, se você precisa ter vencedores que são maiores, por exemplo, triplicar a sua paragem, não faz sentido que será mais fácil para alcançar esse objetivo, usando paradas pequenas Quanto maior a parada, o preço ainda tem que ir para chegar a qualquer certeza Múltiplo dele. Quanto mais o preço da distância tem de ir, menor o preço de probabilidade tem de chegar lá. Dê uma olhada nos próximos dois gráficos e você verá o que quero dizer. Este primeiro gráfico é um exemplo de um comércio breakout típico que você pode fazer. Observe quão pequeno é o padrão de gráfico e quão fortemente o risco é controlado com uma parada muito pequena. OK, agora este é o mesmo gráfico como acima, ampliado. Eu quero que você veja como é fácil para uma ação, quando paradas são pequenas, para dar lucros que são mais de 3 vezes maior do que a quantidade que você arriscou no comércio. Aqui está um exemplo do que pode acontecer se você colocar paradas para longe da entrada. Observe que embora wouldve sido um comércio vencedor, o nível de lucro nem sequer chegou perto de um 2 x STOP nível. Sim, ter paradas mais amplas significa ter uma percentagem mais elevada de comércios vencedores, mas também significa que o seu comércio médio perdedor será maior. Com o dia de negociação de ações, uma vez que o seu tempo no comércio é muito limitado, você deve se concentrar em encontrar oportunidades comerciais que não só mostrar a promessa de expansão do preço das ações, mas também oferecem áreas de gestão de stop apertado. Se você quiser aprender dia de negociação corretamente, entender que pára é uma parte extremamente importante do seu sistema de negociação de ações dia. Mais importante do que qualquer método de configuração ou entrada. Não importa qual método de day trading stop loss você escolhe, ele deve permitir que você construa lucros nos comércios vencedores que são tão grande um múltiplo do stop loss quanto possível. Bem, vá além de deixar seus ganhadores de lucro executar na próxima seção chamada A SAÍDA, mas certifique-se de que você compreender a idéia de que, quando ações de negociação dia, pequenas paragens é o caminho a percorrer. Você pode certamente usar batentes relativamente grandes quando o balanço ou a posição trocam, porque youve começ a abundância do tempo, dos dias, das semanas ou dos meses para realizar movimentos de preço muito maiores. Talvez até vencedores que são 10x ou 20x sua perda de stop. Com dias de negociação há apenas horas para pegar esses lucros. Portanto, mantenha essas paragens tão pequenas quanto possível. Aprenda dia de negociação do jeito certo desde o início. Seja qual for o sistema de negociação de ações diárias que você decidir usar, pelo menos certifique-se de saber exatamente onde está saindo à frente da entrada.